Это не столько механизм работы биржи, сколько механизм работы любого рынка.

To: "Ты пытаешся получить прибыль из самого механизьма работы биржи, набирая профит на многочисленных сделках в 5 - 10 пунктов, при этом ты рискуешь больше меня, так ка я за эти же деньги пытаюсь взять 40 - 100 пунктов одним ордером"

Манименеджмент в торговле нужен обязательно.

)))) а что им пару сделок убыточных. А вот ты можешь оказатся в ситуации когда продавать некому будет, кроме как ботам и с дисконтом ;) тут всё от обьёмов зависит

я продам через 10 пунктов и боты окажуться..... посмотришь что будет 2 августа сего года)))

Боты торгуют, то есть работают в пределах ближайших сделок. Купил дёшево и тут-же продал за дорого. Тут анализ никакой не нужен, главное чтобы цены были лучшие на рынке, что боты и делают). В твоём примере будут покупать у продавцов, а потом сливать тебе задорого. А когда продавцов не станет, боты будут взвинчивать цену пока не найдут продавцов. Ну а тебе естественно прийдётся больше $$$ выложить за акции. Но что на акциях, я не знаю. Пока про фьючерсы написал.

Пример: я знаю что завтра акции компании Боинг, поднимуться на 300 пунктов, я "инвестор", а не "скальпер" и мне пофиг "лучшая" или "худшая" цена отличающияся друг от друга на 10 тую долю цента :) Я покупаю 28 400 акций BA, вкладывая в сделку 2 000 000,00 $ более крупные игроки, выложат большие суммы. Что в таком случае будут делать "боты" покупать по лучшей цене, продавать по большей? И те и другие - прогорят, как бы близко к рынкку они не стояли. :)

Да там бес скользящих средних обходятся. Там чисто торговля, без заморочек. Просто сделать лучшую цену на рынке, лучше чем у конкурентов.

Алгоритм работы робота.

В роботе реализовано выставление одной заявки, её отслеживание и исполнение. При желании можно увеличить количество заявок и выставлять их по обе стороны от скользящей средней.

определения скользящей средней

LASTPRICE_GD = get_param(ClassCodeList,Instrument,"last")
MA = MAnow("MA_GOLD") ' !!!!! График в Квике должен быть открыт, "идентификатор" - MA_GOLD
Идентификатор находится во вкладке Дополнительно.
Функция MAnow находится в файле с функциями. Пусть она немного устаревшая, но для решения задачи хватает. При желании её можно модифицировать.

Важным является этап запуска робота. Необходимо проверять, что мы имели до этого и какие телодвижения необходимо произвести один раз при запуске.
'---Проверяем, первый ли раз запустились и считываем последние данные из файла
' Вдруг мы уже запускали расчет. И чтобы повторно заявку не выставлять всё проверяем.
' Или вдруг утром запустили, а со вчера сделка оставалась.'
IF first_start == 1
vystavleno = str2num(READ_LINE (file_path, 1, error))
ispolneno = str2num(READ_LINE (file_path, 2, error))
Cena = str2num(READ_LINE (file_path, 3, error))
order_key = str2num(READ_LINE (file_path, 4, error))

IF vystavleno == 1 AND ispolneno == 0
n = GET_NUMBER_OF ("ORDERS")
sovpadenie = 0
FOR m FROM 1 TO n
trade = GET_ITEM ("ORDERS", m)
NUMBER = GET_VALUE (trade, "NUMBER") + 0
IF order_key == NUMBER AND GET_VALUE (trade, "STATUS") == "ACTIVE"
sovpadenie = 1
END IF
END FOR

IF sovpadenie == 0
ispolneno = 0
vystavleno = 0
WritePath (file_path, vystavleno, ispolneno, Cena, order_key)
END IF
END IF

first_start = 0
END IF
'----------------------------------------------------------

Дальше идет реализация самого алгоритма. Главными переменными на протяжении всего расчета робота являются vystavleno и ispolneno.
Собственно, если заявка не выставлена и не исполнена, то её надо выставить.
' Проверяем, выставлена ли заявка. Если нет, то выставляем '
IF vystavleno == 0 AND ispolneno == 0
Cena = APPLY_SCALE(MA - Shag,1)
send_order ("B",Cena,Lots,"1")
vystavleno = 1
order_key = APPLY_SCALE(OrderNumber,0) + 0
WritePath (file_path, vystavleno, ispolneno, Cena, order_key)
END IF

Теперь проверяем отклонение. Если вдруг отклонение больше заданного, то снимаем заявку. Она выставится предыдущим действием '
IF vystavleno == 1 AND ispolneno == 0
IF abs(MA - Cena - Shag) > Otklonenie
send_order_kill ("1",order_key)
vystavleno = 0
WritePath (file_path, vystavleno, ispolneno, Cena, order_key)
END IF
END IF

Один из ключевых моментов. Проверка, исполнилась заявка или нет. Если исполнилась, то меняем значение переменной ispolneno на единицу и записываем в лог-файл информацию о сделке.
IF vystavleno == 1 AND ispolneno == 0
n = GET_NUMBER_OF ("ORDERS")
FOR m FROM 1 TO n
trade = GET_ITEM ("ORDERS", m)
NUMBER = GET_VALUE (trade, "NUMBER") + 0
IF order_key == NUMBER
STATUS = GET_VALUE (trade, "STATUS")
IF STATUS == "FILLED"
ispolneno = 1
vystavleno = 0
WritePath (file_path, vystavleno, ispolneno, Cena, order_key)
WriteLog (file_log, "Открыли LONG по GD", Cena)
Writeln (file_log, "--------------------")
END IF
END IF
END FOR
END IF

Теперь осталось дождаться, когда цена вернется в исходное положение, т.е. в район скользящей средней ±Otklonenie и закрыть открытую ранее позицию
IF vystavleno == 0 AND ispolneno == 1
IF abs(MA - LASTPRICE_GD) < Otklonenie
send_order ("S","0",Lots,"1")
ispolneno = 0
vystavleno = 0
WritePath (file_path, vystavleno, ispolneno, Cena, order_key)
WriteLog (file_log, "Закрыли LONG по GD", LASTPRICE_GD)
Writeln (file_log, "--------------------")
END IF
END IF

Торговый робо выставляет одну заявку и следит за её исполнением готов.
Аналогичная система, выставляющая веер заявок заработала за месяц примерно 70 долларов при максимальном гарантийном обеспечении 12000 рублей. Если учесть, что был ещё запас для изменения вариационной маржи, то доходность составила около 15%.
................................................................................
:) :) :)