Раз уже началась серия постов про опционы, то имеет смысл огласить пару книг про опционы. А для начала небольшая статья из сайта http://www.spekulant.ru     К миру биржевой торговли я приобщился, когда мне было лет 12. Дело было так. Родители уехали в командировку, оставив меня на попечение дедушки. Как-то раз он взял меня с собой на лекцию, котору

1. Вы можете ограничить свои риски (максимальный убыток равен выплаченной премии при покупке опциона), не ограничивая при этом свои потенциальные прибыли.   2. Опционы требуют немедленной выплаты меньших сумм, нежели регулярные позиции на рынке спот. Это объясняется тем, что вы не покупаете сам актив, а только контракт, дающий вам право купить его

Стоимость опциона складывается из двух компонентов: внутренней стоимости и временной стоимости.   ВНУТРЕННЯЯ СТОИМОСТЬ Традиционно, внутренняя стоимость рассчитывается, как стоимость базового актива минус цена страйк (для опционов колл, и в обратном порядке для опционов пут). Теоретически, можно предположить, что вместо цены спот на базовый актив с

Опцион – это контракт, дающий право, но не обязывающий, купить (опцион колл) или продать (опцион пут) определенный актив по заранее установленной цене (цена страйк) в установленный день. За право купить или продать базовый актив лицу, продающему опцион, выплачивается премия. Решение воспользоваться правом, которое дает опцион, принимается с учетом